一、判斷題(0.5分20=10分)

　　1、潛在GDP與實際GDP的差別反映了經(jīng)濟周期的情況，如果實際GDP大于潛在GDP，則經(jīng)濟高漲，有通貨膨脹的壓力。(T)

　　2、缺口分析法和久期分析法是更精確有效的流動性評估方法，商業(yè)銀行應該盡量采取這兩種方法，而減少采用諸如流動性指標分析和現(xiàn)金流分析等不精確的方法。(F)

　　3、壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和評估。(T)-不確定，雖然都是壓力測試的方法。

　　4、創(chuàng)業(yè)板市場門檻較低，注重企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?T)創(chuàng)業(yè)板市場注重于公司的發(fā)展前景與增長潛力，最大的特點就是低門檻進入，嚴要求運作，有助于有潛力的中小企業(yè)獲得融資機會。

　　5、離岸金融業(yè)務是屬于批發(fā)性銀行業(yè)務，存貸款金額大，交易對象通常是銀行及跨國公司，而與個人無關。—不確定，歡迎大家討論，我答的是T，期待標準答案

　　6、政策性銀行是政府設立，貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策的金融機構，以盈利為目的，并同時靠財政撥款和發(fā)行金融債務獲得資金。(F)

　　7、生命周期消費假說與凱恩斯消費函數(shù)理論的區(qū)別在于，凱恩斯消費函數(shù)理論強調(diào)當前消費支出與當前收入的相互聯(lián)系，而生命周期假說則強調(diào)當前消費支出與家庭整個一生的全部預期收入的相互關系。(T)

　　8、存款保險制度是一種對存款人利益提供保護、穩(wěn)定金融體系的制度安排，凡吸收存款的金融機構需按照吸收存款數(shù)額和規(guī)定的保險費率想存款保險機構投保，一旦存款機構破產(chǎn)，保險公司承擔破產(chǎn)存款機構的負債。-不確定，歡迎大家討論，我答的是F，覺得應該不會承擔負債，期待標準答案。

　　9、科斯定理強調(diào)只要產(chǎn)權明晰以及交易成本為零或者很小，那么市場均衡的最終結果都是有效率的。(T)

　　10、股指期貨的全稱是股票價格指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期指，是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。(T)

　　11、菲利普斯曲線是用來表示失業(yè)率與經(jīng)濟增長之間交替關系的曲線。(F)

　　12、委托----代理關系是由信息不對稱問題引起的，交易中擁有信息優(yōu)勢的一方為代理人，不具信息優(yōu)勢的一方是委托人。(T)

　　13、真實經(jīng)濟周期理論認為，市場機制本身是完善的，在長期或短期中都可以自發(fā)地使經(jīng)濟實現(xiàn)充分就業(yè)的均衡。(T)這題杯具了，我認為有理論經(jīng)濟周期，答成F了。

　　14、從整個經(jīng)濟來看，任何時候都會有一些正在尋找工作的人，經(jīng)濟學家把在這種情況下的失業(yè)稱為自然失業(yè)率。自然失業(yè)率是一個會造成通貨膨脹的失業(yè)率。(F)

　　15、總體看來，古典學派和新古典學派的經(jīng)濟學家都認為貨幣供給量的變化只影響一般價格水平，不影響實際產(chǎn)出水平，因而貨幣是中性的。(T)

　　16、金融機構的高杠桿性表現(xiàn)在衍生金融工具以小博大以及金融機構的高資產(chǎn)負債率上。(T)根據(jù)第41樓的回復，修改為T。

　　17、作為低檔物品，吉芬物品的替代效應與價格呈同方向變動，而收入效應與價格呈反方向變動。(F)作為低檔物品，吉芬物品的替代效應與價格呈反方向變動;而收入效應與價格呈同方向變動。吉芬物品的特殊性就在于，它的收入效應的作用很大，以至于超過了替代效應的作用，從而使總效應與價格呈同方向變動。這也就是吉芬物品的需求曲線呈現(xiàn)出向右上方傾斜的特殊情況的原因。

　　18、完全競爭市場必須有大量的買家、賣家和同質的商品，并且所有的資源具備完全的流動性，信息完全。(T)

　　19、物業(yè)稅又稱財產(chǎn)稅或地產(chǎn)稅，主要是針對徒弟、房屋等不動產(chǎn)，要求其承租人或所有者每年都要繳納一定稅款，而應繳納的稅值是固定的，不會隨著不動產(chǎn)市場的價值變動而發(fā)生改變。(F)

　　20、國際外匯市場的主要參與者有外匯銀行、外匯經(jīng)紀商、外匯交易商、客戶以及相關國家的中央銀行。-不確定，歡迎大家討論，我答的F，糾結于是否包括客戶。

　　二、單選題(1分35=35分)

　　1、以下哪個是直接融資工具：(A)

　　A、商業(yè)票據(jù)

　　B、銀行本票

　　C、保險單

　　D、銀行券

　　2、國際市場通常采用(A)對債券風險進行評估

　　A、債券信用評級法B、債券風險評級法C、內(nèi)部評級法

　　D、外部評級法

　　3、在現(xiàn)稱為“五大行”的五家商業(yè)銀行中，最早和最晚實行股份制的銀行是：(C)

　　A、中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行

　　B、中國銀行，中國工商銀行

　　C、交通銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行

　　D、交通銀行，中國工商銀行

　　4、回歸模型進行自相關檢驗，直接用DW檢驗，那么DW的值接近于幾，檢驗是否有效：(B)-[DW=0時，殘差序列存在完全正自相關，DW= (0，2)時，殘差序列存在正自相關，DW=2時，殘差序列無自相關，DW=(2，4)時，殘差序列存在負自相關，DW=4時，殘差序列存在完全負自相關。]

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　5、國民經(jīng)濟發(fā)展的總體目標一般包括：(A)

　　A、經(jīng)濟增長，充分就業(yè)，物價穩(wěn)定和國際收支平衡

　　B、經(jīng)濟增長，區(qū)域協(xié)調(diào)，物價穩(wěn)定和國際收支平衡

　　C、經(jīng)濟增長，充分就業(yè)，物價穩(wěn)定和進出口增長

　　D、經(jīng)濟增長，區(qū)域協(xié)調(diào)，物價穩(wěn)定和進出口增長

　　6、下面關于金融工具和金融市場敘述錯誤的是：(D)

　　A、貸款屬于間接融資工具，其所在市場屬于間接融資市場

　　B、股票屬于直接融資工具，其發(fā)型交易的市場屬于直接融資市場

　　C、銀行間同業(yè)拆借市場屬于貨幣市場，同業(yè)拆借是其中的一種短期金融工具

　　D、銀行間債券市場屬于資本市場，債券回購是其中的一種長期金融工具。

　　7、目前，在中國推動整個經(jīng)濟增長的主要力量是：(B)

　　A、消費B、投資

　　C、私人消費

　　D、政府消費

　　8、現(xiàn)階段，我國貨幣政策的操作目標和中介目標分別是(基礎貨幣)和(貨幣供應量)

　　A、貨幣供應量，基礎貨幣

　　B、基礎貨幣，高能貨幣

　　C、基礎貨幣，流通中現(xiàn)金

　　D、基礎貨幣，貨幣供應量

　　9、在國際銀行監(jiān)管史上有重要意義的1988年《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，銀行的總資本足率不能低于(8%)，核心資本充足率不得低于(4%)

　　A、4%，8%

　　B、6%，8%

　　C、8%，4%

　　D、10%，4%

　　10、()是衡量銀行資產(chǎn)質量的最重要指標：(C)

　　A、資本利潤率

　　B、資本充足率

　　C、不良貸款率

　　D、資產(chǎn)負債率

　　11、敏感性分析用于：(D)

　　A、測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B、一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C、著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響

　　D、A和C

　　12、香港聯(lián)系匯率制度是將香港本地貨幣與哪種貨幣掛鉤?(C)

　　A、英鎊

　　B、日元

　　C、美元

　　D、歐元

　　13、當金融市場中短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?-不確定，我答的是C，猜測短期流動性不足，利率不變化。。

　　A、向右上方傾斜

　　B、向左上方傾斜

　　C、水平

　　D、垂直

　　14、三項資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬元，3000萬元，5000萬元，年投資收益率分別為20%，10%，16%，那么由這三項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：(B)

　　A、16%

　　B、15%

　　C、10%

　　D、20%

　　15、在經(jīng)濟衰退時實行擴張政策，有意安排財政赤字，在繁榮時期實行緊縮政策，有意安排財政盈余，以繁榮時的盈余彌補衰退時的赤字，使整個經(jīng)濟周期的盈余和赤字相抵而實現(xiàn)預算平衡是何種預算方式?(D)

　　A、功能財政預算

　　B、年度平衡財政預算

　　C、充分就業(yè)平衡預算

　　D、周期平衡預算

　　16、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權平均久期5.5，負債加權久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：(C)

　　A、1.5

　　B、-1.5

　　C、2.3

　　D、3.2